Une clôture jour en dessous; premier avertissement
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Si je comprend bien le gros support a pas lâcher c’est 250 sur Decembre
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Pour moi c’était 260 et il a cassé. Les fonds ont racheté sur Avril suite pb climat Russe (ils étaient short) et revendent depuis début Juin.
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Savez vous ou trouver un pricer d’option facile d’utilisation, sur les commodities euronext?
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Perso j’avais mais je n’utilise plus.
Le pricer simple qui va bien c’est le prix de la veille auquel on applique le delta.
Je n’ai jamais de surprises en faisant comme ça.
Et mieux en prépositionnant les ordres pour attraper les excès, en bas ou en haut.
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Pour affiner en cas de doute, mais j’ai rarement le cas, si je veux en acheter un certain nombre, pour affiner si par exemple ça va passer comme sur le Sept à 1,2 1,3 ou 1,4 je teste avec 1 option, et ensuite j’envoie le reste.
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je fais ça aussi, mais saxo ne cote pas les delta des options. Ou alors je n’ai pas l’abonnement correspondant. Et pour les options hors la monnaie ça fonctionne mal.
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Je dirai qu’avec la pratique, hors la monnaie ou pas, en prenant le cours de la veille, et éventuellement les derniers traités du jour, on tombe tout à fait bien.
Parfois je fais comparer mon estimation chez CACEIS et je suis comme leur pricer, ou même parfois plus précis, parce que simplement j’ai pris un peu plus de temps pour observer les derniers cours, sur le / les qui m’intéressent.
Autre estimation complémentaire que je pratique : si le cours du future décale par exemple de 3 €, tu décales de 3 € ton strike par rapport au cours de la veille, et tu vois le prix estimatif du jour.
Dans les jours exceptionnels de grosse volatilité, il y a une petite prime supplémentaire à la volatilité, mais ces jours là, ne sont faits que pour revendre si explosion à la hausse, ce qui est intéressant, pas pour acheter. (cas des calls)
Et rappel, se positionner un peu d’avance et moins cher que le prix de marché permet la plupart du temps dans l’année d’acheter un peu mieux que le prix estimé / pricer.
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Je vais prendre un exemple:
Valeur put strike 240 blé décembre 24 le 03/06/24 à la clôture (cours de compensation)
7.39
le lendemain l’option à la clôture (compensation)
6.90
Variation sous jacent: 0
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Le tassement de volatilité fait baisser le prix de l’option.
En plus des jours qui passent = valeur temps.
Et les ajustements de prix de jour en jour incluent régulièrement une variation de ce type, 0.5 pour une option autour de 7, avec un tassement de volatilité, c’est une fluctuation normale.
C’est pour çà que si je veux acheter, sans être pressé à la minute, je vais me positionner un peu en dessous.
Si vraiment je veux l’option sur le champ, je mettrai au minimum le prix de la veille, voire un 0.1 0.2 0.3 de plus. Mais je préfère l’option pas pressé.
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A une époque je suivais tous les rapports d’options, avec toutes les grecques, mais avec l’expérience et le recul je vois que ça n’a jamais permis de faire de meilleures entrées, qu’en prenant l’évolution du prix de l’option sur quelques jours, en parallèle de l’évolution des cours, et en se positionnant un peu en dehors du prix, sur une durée de quelques séances.
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ok du coup je suppose que pour avoir une idée du delta, tu regarde l’historique des prix des qlq jours précédents. Le tout etant de le trouver.
Quand on lorgne tout les jours dessus, on fini par avoir en tête des approximations proches, mais quand, comme moi, on y regarde que rarement c’est plus compliqué.
Je vais explorer barchart en espérant y trouver des historiques
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Quand je veux acheter, ou vendre, je regarde sur quelques jours, car je vise en général un niveau support sur les cours.
Tu es vite au niveau ou meilleur que le pricer de Caceis par exemple.
Le pricer final du moment, c’est le marché. Tu tires jusqu’au moment où ça ne passe plus.
Quand j’ai acheté les derniers calls septembre à 1,40 j’ai testé le prix en direct.
Je voulais 1,20 mais j’ai vu que seul le 1,40 passait, c’est le marché qui m’a renseigné, pas un pricer théorique et donc par définition approximatif aussi, comme chacun.
Quand j’ai fini d’acheter les derniers paquets avant la hausse de 2022, j’ai fait comparer mon prix chez Caceis, j’étais plus précis que leur pricer. Parce que j’étais focalisé sur les strikes que je voulais, depuis quelques jours.
Le pricer se base aussi sur les données de la veille au mieux.
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Tu peux t’amuser à utiliser celles de barchart, mais à l’usage seul le marché a le bon prix, et le bon prix c’est le prix le plus bas, quand on n’est pas pressé à l’instant t.
Notamment en laissant courir un ordre sur plusieurs jours.
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Tu peux aussi avoir le graphe du prix de l’option si c’est plus visuel.
Perso le tableau de prix des jours précédents me suffit + évolution du future.
On peut évidemment mettre la courbe du blé sur le même graphique.
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Ah oui ça ça me plaît j’aime bien les graph. Il se retrouve sous quel menu? J’ai du mal à découvrir tout ce que Barchart peut offrir
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C’est ce qu’il faut tenir, pour écarter un approfondissement au rebond plus aléatoire.
Tant qu’on tient là dessus on est bien.
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Sur tenue de cette zone je vais acheter.
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futures et/ou call?
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Un mix je pense.
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